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Um comerciante de Prop explica seu trabalho, seu salário, e porque todo mundo está errado sobre sua profissão Isso é totalmente incrível, principalmente porque os comerciantes de prop são algo que muitas pessoas falam, mas poucas pessoas realmente sabem sobre. Aqui, um quant de London senta-se e leva você através de seu trabalho (que, neste setor, é a vida), passo a passo. A entrevista é de uma coluna de leitura obrigatória no The Guardian, de Joris Luyendijk, chamada Banking Blog: Indo nativa no mundo das finanças. Se você não verificar, você deveria, e Joris, se você está lá fora, eram fãs. Nesta edição, Lauyendijk apresenta seus leitores a um homem discreto, originário da Europa continental. Ele pede uma massa vegetariana e água com gás. Confira algumas de nossas partes favoritas abaixo. Sobre como ele faz o seu trabalho: Os comerciantes de props também vêm em duas variedades. Os comerciantes de props puro têm uma visão sobre o mercado naquele dia e agem sobre isso. Traders quantitativos de props, como eu, têm uma visão sistemática, o que significa que eu construo estratégias e as troco a longo prazo no mercado. Como isso funciona: vou ter uma ideia sobre um padrão no mercado. digamos, se o preço das ações de dois bancos ingleses com uma perspectiva amplamente similar divergir, eles provavelmente irão convergir novamente muito em breve. Ou eu poderia olhar para as formas incomuns de chuvas na Argentina se traduzem em preços mais altos do trigo. Essa é a minha ideia. Em seguida é a análise estatística. Eu também determinarei meu alcance de confiança. Qual é a probabilidade de o padrão se desenrolar? Sobre o maior mal-entendido sobre os corretores de props: O que os outsiders estão preocupados é que, se você negociar volumes grandes o suficiente para começar a impactar o mercado, você move o mercado. Eu nunca tentaria conscientemente aumentar o preço, digamos, do arroz, e privar as crianças da China. Independentemente da moral, é realmente muito difícil lucrar com isso. Você aumenta o preço de algo comprando mais e mais. O problema é que os players do mercado vão perceber isso. E assim eles vão citar rapidamente os preços mais altos para você, uma vez que eles percebem que você quer comprar uma grande fatia do mercado global com todo o seu dinheiro. É absolutamente proibido fazer um rápido check-out quando você aumenta o preço. Sua manipulação de preços e reguladores são realmente rigorosos, você é sancionado mesmo que tenha ocorrido por engano e tenha sido realmente não intencional. Não trabalhar para um fundo de hedge: Bem, os fundos de hedge trabalham com dinheiro de outras pessoas e, de repente, podem entrar em pânico e tirar seu dinheiro. Esse tipo de coisa pode realmente arruinar sua estratégia. Meu salário é de 150.000 por ano, mais bônus. Este bônus pode diminuir meu salário e ser mais alto. Neste negócio, você pode identificar com precisão os lucros, e pessoas como eu recebem aproximadamente uma porcentagem desses lucros. E suas palavras de despedida Ele trabalha muito duro, e a maior parte desse trabalho em sua vida foi dedicada a chegar onde ele está agora e isso o tornou humilde. Falando em humildade, que parece que me falta agora, gostaria de ter alguma habilidade artística. Eu não posso cantar, pintar ou tocar qualquer instrumento. Mas me dê algum tempo e eu vou trabalhar nisso. Um prop trader explica seu trabalho, seu salário e por que todos estão errados sobre sua profissãoBecoming um comerciante de equidade: Carreiras, salário descrição do trabalho Descrição Prós e contras de uma carreira como um comerciante de ações Acionistas são profissionais da área financeira que vendem e negociam títulos de capital, comumente chamado de ações, em nome de empresas. Eles são tipicamente empregados em grandes áreas metropolitanas, como Nova York, Los Angeles e Chicago. Saiba mais sobre essa carreira, analisando os prós e contras descritos abaixo. Prós de uma carreira de negociação de ações Salário acima da média (agentes de títulos e mercadorias ganharam um salário médio anual de cerca de 72.000 em 2014) Sintetizar rapidamente uma enorme quantidade de informações diversificadas pode ser intelectualmente estimulante Independência quando se trata de tomada de decisões e Deveres Como um operador de capital, você será obrigado a fazer uma série de transações para clientes em nome de uma empresa financeira. Apesar do título, os operadores de ações podem fazer mais do que negociar ações. Eles também podem ser obrigados a comprar e vender outros instrumentos securitizados, como futuros e moedas de commodities. Eles poderiam ser obrigados a criar estratégias de negociação, processar compras de opções, comunicar condições de mercado a outros negociantes e gerenciar relações com clientes. Embora a maior parte dos empregos de negociação de ações esteja concentrada em um punhado de áreas metropolitanas, essa realidade está mudando devido ao avanço da tecnologia da Internet. Agora, com acesso à Internet e um computador, os comerciantes podem realizar seu trabalho on-line e podem não precisar estar fisicamente presentes nos pregões. Os comerciantes de ações podem ser diferenciados por sua ênfase profissional, ou os tipos de títulos que escolhem para lidar dentro Perspectivas de trabalho e informações salário Segundo o Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS), as perspectivas de emprego para títulos, commodities e vendas de serviços financeiros os agentes são projetados para serem rápidos em média com todas as outras ocupações, com um crescimento de cerca de 11 de 2012-2022. O BLS também observou que as perspectivas para os traders de commodities em particular deveriam ser boas devido a um aumento nas negociações nos últimos anos. O salário médio anual para todos os agentes de valores mobiliários e commodities foi de cerca de 72.000 em 2014, de acordo com o BLS. Habilidades de Carreira e Requisitos Os corretores de ações normalmente são obrigados a ter pelo menos um diploma de bacharel. Embora não seja necessário nenhum campo ou campo específico, áreas como finanças, negócios, economia e contabilidade podem fornecer o melhor treinamento. Corretores e banqueiros de investimento são obrigados a se registrar na Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Como trader, você também pode ser obrigado a se registrar na FINRA como representante do seu empregador. A licença específica que você deve obter depende de quais valores mobiliários você trabalha e da empresa em que trabalha. Os comerciantes que são altamente motivados, intelectualmente curiosos, assertivos, inteligentes e conhecedores das tendências do setor têm maior probabilidade de prosperar no mundo estressante e acelerado das finanças. Postagens de Emprego de Empregadores Reais Para posições de corretor de ações, os requisitos de experiência variam de acordo com cada empregador. A maioria exigirá candidatos com fortes habilidades analíticas, tecnológicas e matemáticas. A lista a seguir resume várias ofertas de emprego reais que foram anunciadas em março de 2012: Uma empresa comercial de Nova York anunciava para um operador de ações com interesse no mercado de capitais. O candidato bem sucedido seria capaz de trabalhar em casa. Uma empresa de capital financeiro em Nova York anunciava para um trader de ações experiente que trabalharia em sua plataforma de negociação personalizada. O trabalho exigiria a análise de informações financeiras, a realização de avaliações de riscos financeiros e a manutenção de arquivos de dados. Uma firma de investimento em Nova York anunciava para um corretor de ações interessado em negociações proprietárias que realizaria pesquisas. O empregador patrocinaria o candidato bem sucedido no processo de licenciamento. Como se destacar Educação continuada Os corretores de ações que obtiveram um MBA podem ser mais qualificados para o avanço no campo, de acordo com o BLS. Um programa de MBA fornece treinamento nos aspectos fundamentais do processo de negócios, como gerenciamento de operações, contabilidade, finanças e estratégia de negócios. A maioria dos programas de graduação também permite que você se concentre em um tópico intimamente ligado à sua carreira, como finanças ou negócios internacionais. Certificação Embora o licenciamento seja obrigatório para várias posições de negociador, a certificação é tipicamente voluntária. Como um operador de capital, você pode obter a certificação através do CFA Institute como um Certified Financial Analyst. Essa certificação pode ajudá-lo a demonstrar conhecimento de assuntos como finanças corporativas, análise de títulos, gerenciamento de portfólio e avaliação de ativos. Um diploma de bacharel e quatro anos de experiência é necessário para se qualificar para esta certificação. Outras Carreiras a Considerar Analista Financeiro Se você está interessado em trabalhar com pessoas e finanças, mas quer uma carreira com melhor crescimento de empregos, você pode considerar se tornar um analista financeiro. De acordo com o BLS, esperava-se que esses profissionais observassem uma taxa de crescimento de 23% acima da média de 2010-2020 e recebessem um salário médio anual de cerca de 76.000 em 2011. Eles são obrigados a avaliar o desempenho do mercado de ações, títulos, derivativos e outros instrumentos de investimento. Corretor de imóveis Se você está interessado em um trabalho que requer menos educação, mas ainda lida principalmente em ajudar os clientes a comprar e vender, você pode considerar se tornar um corretor de imóveis. Esses profissionais ajudam os clientes a comprar e vender imóveis em vez de ações. De acordo com o BLS, espera-se que os corretores imobiliários tenham um crescimento de 11% nas taxas de emprego de 2010-2020, que é tão rápido quanto a média. Além disso, enquanto o licenciamento e alguns cursos são necessários, apenas um diploma do ensino médio é necessário para se tornar um corretor de imóveis. Esses profissionais fizeram um salário médio anual de cerca de 59.000 em 2011, de acordo com o BLS. Artigos relacionados Obtenha a verdade sobre o salário de um comerciante de ações, requisitos de treinamento e perspectivas de carreira. Leia a descrição do trabalho e veja os prós e contras de. Em uma economia difícil, você precisa de mais do que apenas um jornal para encontrar o emprego que está procurando. Felizmente, a web está cheia de todos os tipos de liberdade. Escolas Populares Opções do Programa Mestrado MBA MBA Concentração Dupla: Gestão de Projetos de Negócios Mgmt. MBA Concentração Dupla: Gestão de Projetos de RH MBA Dual Concentration: BS Mgmt. amp MBA MBA Concentração Dupla: Contabilidade e Liderança em Segurança Pública MBA Concentração Dupla: Contabilidade e Gestão de Tecnologia Bacharel B. S. - Gestão de Negócios: Business Admin Concentration B. S. - Gestão Empresarial Sem Concentração Associates de Ciências - Business Management Associado de Ciências - Contabilidade Associada de Ciências - Estudos EmpresariaisComo o Comércio Salarial por Equidade Nos dias de hoje, é mais importante do que nunca maximizar o valor financeiro que você extrai do seu trabalho. Em Need For Equity To Live No Vale do Silício, argumentamos que é muito difícil para um casal do Vale do Silício que ganha 250.000 por ano comprar uma casa e colocar seus filhos na faculdade sem gerar riqueza de uma participação em uma empresa privada. empresa. Escrevemos vários posts para ajudá-lo a identificar o tipo de empregador com maior probabilidade de ajudá-lo a alcançar seus objetivos (consulte a seção Carreiras do nosso blog para visualizá-los). Este post foca em como você pode pensar em negociar algum salário por patrimônio adicional, algo que nos perguntam com mais frequência hoje em dia. Ponderar sobre essa estratégia não é despropositado, dadas as chances de que a economia do salário, por si só, não o ajude a atingir seus objetivos financeiros. O salário de negociação para ações é mais um exemplo da relação inversa entre risco e recompensa. Maximizar sua compensação de capital pode levar a um retorno muito maior, mas também corre um grande risco de não valer nada. Antes de considerar tal movimento, você deve ter certeza de que poderá cobrir todas as suas despesas com seu salário reduzido. Queimando suas reservas de caixa na esperança de um grande pagamento na estrada raramente acaba bem. Você não pode fazer o comércio se você não pedir Lembre-se de que a maioria das empresas não permitirá que você negocie salário por mais opções de ações ou RSUs porque elas não querem se desviar do orçamento de alocação de ações aprovado por seus conselhos de administração. Algumas empresas, no entanto, apreciam e estão dispostas a recompensar os funcionários que querem apostar na empresa fazendo o negócio. Há também empresas em estágio inicial dispostas a fazê-lo porque estão desesperadas para economizar dinheiro. A melhor maneira de testar se o seu empregador está disposto a fazer o negócio é simplesmente perguntar quando você recebe sua oferta inicial para participar. Não se preocupe, você não vai ferir o seu relacionamento com o seu gerente de contratação, se ela diz que não. Pedir a troca é uma questão cada vez mais comum e a pior coisa que pode acontecer é dizer não. Como você faz o tradeoff Supondo que você tenha sido oferecido uma taxa de mercado de salário e equidade (sempre verifique com nossa ferramenta de compensação de inicialização antes de aceitar uma oferta) e seu empregador está disposto a fazer o comércio, você precisará de um quadro para ajudá-lo a julgar quanta equidade faz sentido. A resposta depende do estágio da empresa que você planeja ingressar. ESTRUTURA PARA FUNCIONÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS EM PRIMEIROS ESTÁGIOS Muitas empresas em estágio inicial (pouco antes ou depois da rodada inicial) não estão confiantes de que dispõem de dinheiro suficiente para atingir os marcos necessários para aumentar sua próxima rodada de financiamento. Nestes casos, os fundadores vão receber o pedido de troca de salário por ações. Meu conselho geral nessa situação é perguntar: Em que avaliação corporativa a empresa poderia arrecadar dinheiro hoje e Quantas ações estão em circulação Se você dividir a avaliação pelas ações em circulação, obterá o preço por ação em que a empresa poderia levantar dinheiro. Eu tomaria o salário que eu estava disposto a renunciar no primeiro ano e dividiria pelo preço mencionado acima por ação para determinar o número de opções extras que você deveria receber. Como sua empresa está em estágio inicial, as opções provavelmente terão um preço de exercício entre 0,01 e 0,10, essencialmente nada. Deixe-me fornecer um exemplo para ilustrar. Suponha que lhe tenham sido oferecidos 100.000 para se juntar a uma empresa de estágio inicial. Suponha ainda que você acredita firmemente no futuro da empresa e pode se dar ao luxo de viver com um salário de 90.000 por ano. Supondo que a empresa poderia arrecadar dinheiro com uma avaliação de pré-money de 5 milhões e há 1.000.000 de ações atualmente em circulação, o preço por ação em que a empresa poderia levantar dinheiro seria de 5 por ação. Portanto, você deve receber 2.000 ações extras em troca de sua disposição de desistir de 10.000 em salário (10.000 / 5). A lógica por trás dessa abordagem é, na verdade, você está atuando como um investidor anjo para a empresa, então qualquer dinheiro que você está disposto a desistir deve comprar ações com o mesmo preço que um investidor externo pode pagar. Geralmente, a disposição de um fundador de trocar o salário por mais ações será uma função de como ela está desesperada por dinheiro. Acima de um certo nível, os fundadores não querem muita diluição. No exemplo que acabei de fornecer, o fundador só deu mais 0,2 de diluição (2.000 / 1.000.000), o que é bastante razoável (veja O impacto da diluição para mais sobre este tópico). Esse aumento de 0,2% na participação acionária poderia representar um aumento de 10 a 20 para a provável participação acionária que o engenheiro teria se não tivesse negociado o salário por capital próprio. Isso pode acabar fazendo uma enorme diferença, mas também há um risco extremamente alto de que esse patrimônio extra não valha nada, dada a incerteza do futuro da empresa. Sua disposição de desistir de salário nos próximos anos é menos valiosa para o fundador, porque ela realmente só precisa do dinheiro extra para atingir o marco de financiamento inicial da empresa. Economias em dinheiro além desse ponto são provavelmente muito menos necessárias, uma vez que a empresa tenha uma quantidade significativa de dinheiro no banco. Estrutura para Funcionários de Empresas de Médio e Tardio Assim como você receberia menos ações para o mesmo cargo ao ingressar na empresa em um estágio posterior, mais maduro, o número de ações que você recebe por um determinado vencimento diminuirá com o tempo também. Nosso membro do conselho e investidor, Mike Volpi. Acredita que as empresas intermediárias devem estar dispostas a negociar o salário das ações com base no número de ações que poderiam ser compradas pelo preço da opção atual. Por exemplo, se nosso novo funcionário quisesse renunciar a 10.000 em salário anual pelos próximos quatro anos em troca da oportunidade de comprar mais ações e o preço da opção atual fosse 2 por ação, então Mike advogaria pela emissão de mais 5.000 ações. Heres a lógica subjacente por trás desses números. Vamos supor que nosso funcionário é um engenheiro de nível médio que trabalha para uma empresa sediada em São Francisco com entre 51 e 100 funcionários. Usando nossa Ferramenta de compensação de inicialização como referência, nosso engenheiro deve esperar uma oferta de 122.000 por ano, além de uma opção para comprar 0,071 da empresa. Se assumirmos que há 100 milhões de ações em circulação, a opção seria de 71.000 ações. Se assumirmos que o preço de exercício atual é de 1 por ação, então, segundo o plano do Mikes, nosso engenheiro poderia negociar 10.000 de salário anual (implicando uma redução para 112.000 por ano) por um adicional de 10.000 ações (10.000 / 1). Isso representa um aumento de 14 em nossa participação de engenheiros. Os preços de exercício das opções de ações geralmente são fixados em aproximadamente um terço do preço mais recente de financiamento de ações preferenciais (por favor, veja nosso post sobre avaliações 409A para ver como os preços das opções estão formalmente definidos). Se a empresa for vendida ou abrir o capital em três vezes (3x) o preço atual das Ações Preferenciais, o valor incremental de fazer a negociação nos próximos quatro anos seria: 40.000 (((3 preço atual preferido x 3) 8211 1 exercício preço)) x 10.000 ações 8211 40.000 em vencimento antecipado durante o período de carência de quatro anos) A avaliação final da empresa assumida neste exemplo é de 900 milhões (100 milhões de ações x 9 por ação). Novamente, lembre-se de que nosso engenheiro não tem a garantia de ganhar mais dinheiro com o negócio. O montante realmente realizado pode ser muito maior ou menor, dependendo do sucesso futuro da empresa. A tabela abaixo analisa o montante de dinheiro extra obtido como resultado da negociação de 5.000 ou 10.000 de salário anual por opções de ações adicionais com um preço de exercício de 1 por ação. Como você pode ver, o comércio funciona bem, a menos que o estoque não aprecie muito do nível existente: você precisa se perguntar se esse nível de valor potencial em potencial vale o risco do seu empregador não aumentar seu valor a partir do ponto em que você Junte-se. Black Scholes é irrelevante para ações de empresas privadas Se você é um geek financeiro, provavelmente está interessado no valor do salário perdido em comparação com o valor teórico das opções de ações adicionais, conforme calculado pelo modelo de Black Scholes. Em média, o modelo Black Scholes geralmente valoriza uma opção de empresa privada em aproximadamente um terço do produto do número de ações multiplicado pelo preço de exercício. Em nosso exemplo anterior de negociação de 10.000 por ano durante quatro anos em troca de uma opção de compra de 10.000 ações adicionais em 1 por ação, o provável valor calculado de Black Scholes da opção seria da ordem de 3.300 (10.000 ações x 1 exercício preço / 3). Isso é menos de 10 dos 40.000 em salário forçado nos próximos quatro anos. Infelizmente, o modelo Black Sholes não é muito bom em captar os aspectos de risco e possíveis retornos de uma empresa privada e não é uma boa maneira de avaliar o negócio. Portanto, usando o modelo Black Sholes, o comércio quase nunca faz sentido. Considerações Finais O salário de negociação por opções de ações adicionais pode ser muito compensador financeiramente, mas não vem sem risco (infelizmente as empresas raramente estão dispostas a negociar salário por RSUs porque, ao contrário das opções, não há risco de as RSUs não terem valor). Encorajamos você a considerar cuidadosamente o lado positivo de tornar o comércio relativo à probabilidade de sua empresa aumentar significativamente seu valor. Esse é um cálculo muito difícil de ser feito nos estágios iniciais de uma startup, mas é mais viável quando você pode avaliar objetivamente a reação do mercado a seus produtos e o tamanho de seu mercado potencial. Posts Relacionados: Sobre Andy Rachleff Andy Rachleff é co-fundador da Wealthfronts, presidente e diretor executivo. Ele atua como membro do conselho de administração e vice-presidente do comitê de investimento de dotações para a Universidade da Pensilvânia e como membro do corpo docente da Stanford Graduate School of Business, onde ministra cursos sobre empreendedorismo tecnológico. Antes da Wealthfront, Andy foi co-fundador e sócio geral da Benchmark Capital, onde foi responsável por investir em várias empresas de sucesso, incluindo Equinix, Juniper Networks e Opsware. Ele também passou dez anos como sócio geral da Merrill, Pickard, Anderson amp Eyre (MPAE). Andy obteve seu bacharelado na University of Pennsylvania e seu MBA na Stanford Graduate School of Business. Perguntas Email knowledgecenterwealthfront Conecte-se conosco

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Uma recente decisão judicial acaba de adicionar mais uma questão para as empresas pensarem antes de implementar uma dispensa. Paul Plevin amp Sullivan LLP Neste momento de desaceleração econômica, muitas empresas estão implementando (ou considerando) as demissões de funcionários como um meio de cortar custos e permanecer competitivo. As demissões podem levantar muitos problemas espinhosos, devido à ameaça de ações judiciais por meio da saída de funcionários. Uma recente decisão judicial acaba de adicionar mais uma questão para as empresas pensarem antes de implementar uma demissão - seu plano de opção de ações, ou seus contratos individuais de opção de ações, define claramente o que acontece com as opções não investidas em caso de demissão? demissão pode ter direitos de aquisição acelerados que sua empresa nunca pretendeu. O caso: Scribner v. WorldCom, Inc. (8 de maio de 2001) O autor, Donald Scribner, foi ex-vice-presidente da WorldCom que perdeu o emprego em uma dispensa quando a empresa vendeu parte de suas operações para a ILD Communications, Inc.. terminado sem causa suas opções não investidas automaticamente vestem. Scribner tinha 10.000 opções não investidas no momento em que foi demitido. Infelizmente - para a WorldCom - nem o contrato de ações nem seu plano de ações definiram o prazo sem justa causa. E, como seria de esperar, surgiu uma diferença de opinião sobre se a demissão de Scribneracutes era sem causa. A WorldCom argumentou firmemente que não pretendia que as demissões fossem consideradas rescisões sem justificativa no contrato de opção de compra de ações. Ele também apontou para uma provisão no plano de ações dando a um comitê de seus gerentes autoridade final para decidir se uma rescisão do contrato de trabalho era por justa causa. Scribner argumentou que o significado claro de sem causa é a rescisão por algum motivo que não seja problemas de desempenho. Ele também argumentou que violaria seus direitos sob o contrato de opção de compra de ações se o comitê da WorldComacutes pudesse alterar unilateralmente o significado de senso comum do termo sem causa. O tribunal concordou com Scribner e declarou que as demissões não são rescisões por justa causa. O tribunal argumentou que a linguagem do contrato era clara e clara e que as partes acreditavam que o significado do termo sem justificativa era rescindido por outros motivos que não problemas de desempenho, deficiências ou deficiências no desempenho do funcionário. Como Scribner foi demitido por culpa sua, a WorldCom rescindiu seu emprego sem justificativa, portanto, ele tinha direito a 10.000 opções. Embora o tribunal não tenha invalidado o direito contratual da WorldComacutes de fazer com que seu comitê interpretasse o contrato de ações, enfatizou que a linguagem contratual só pode ser esticada até o momento. Para obter o seu ponto de vista, o tribunal citou uma passagem de Lewis Carrollacutes Through the Looking Glass, onde Alice e Humpty Dumpty estão discutindo a elasticidade da linguagem: Eu sei o que você quer dizer com acuteglory, disse Alice aguda. Humpty Dumpty sorriu com desprezo. Claro que você donacutet até eu te contar. Quando eu uso uma palavra, Humpty Dumpty disse em um tom bastante desdenhoso, significa apenas o que eu escolho para significar - nem mais nem menos. A questão é, disse Alice, se você pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes. O tribunal tomou o partido de Alice, afirmando que somos da opinião de que a linguagem não é infinitamente elástica. O que isso significa Se a sua empresa emitir opções de ações para seus funcionários, você deve analisar os contratos de opção de compra de ações e o plano de ações para garantir que definam claramente o que acontece com as opções não investidas após a demissão. Quaisquer termos indefinidos ou linguagem ambígua devem ser esclarecidos. A atualização não se destina a parecer jurídico aplicável a qualquer situação específica e não deve ser tomada como tal. A principal comunidade on-line do setor de RH180s e recursos para profissionais de recursos humanos. RH, recursos humanos, comunidade de RH, comunidade de recursos humanos, melhores práticas de RH, melhores práticas em recursos humanos, comunidades online de RH, artigos de RH, notícias de RH, artigos de recursos humanos, recursos humanos, eventos de RH, liderança, gestão de desempenho, recursos humanos e recrutamento, benefícios, remuneração, contratação, recrutamento, aquisição de mão de obra, gestão de recursos humanos, gestão de RH, gestão de recursos humanos, medição e métricas de RH, desenvolvimento organizacional, coaching executivo, direito de RH, relações trabalhistas, contratação de funcionários, terceirização de RH , terceirização de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento hr. recursos de gestão de recursos humanos para profissionais de RH. Menus de RH Eventos de RH Mapa do Site de RH Se você for demitido, certifique-se de conhecer suas opções de ações. Os funcionários demitidos reagem às más notícias de várias maneiras. Alguns entram imediatamente no modo de procura de emprego, extraindo rums para potenciais empregadores. Outros, cansados ​​de semanas de 70 horas, vão direto para a praia e jogam seus celulares no surf. Qualquer rota que você escolher, algumas tarefas não podem esperar. Se você possui opções de ações em sua antiga empresa, você normalmente tem apenas 90 dias para exercê-las antes que elas desapareçam. Em alguns casos, você pode ter que exercê-las imediatamente. Exercitar suas opções de ações pode fornecer uma almofada de dinheiro valioso enquanto você está entre os trabalhos. Mas, para aproveitar ao máximo suas opções, você precisa de uma estratégia. Algumas questões a serem consideradas: 149 Quantas das suas opções de ações são adquiridas. Uma opção de compra de ações dá a você o direito de comprar um número definido de ações da empresa a um preço especificado. Por exemplo, se você tiver uma opção para comprar ações por 1 ação e exercer quando a ação estiver sendo negociada por 5, poderá vender com lucro. No entanto, você não pode exercer suas opções até que elas sejam adquiridas. As opções geralmente se baseiam em fases, com base em quanto tempo você esteve no trabalho. 149 Quanto tempo você tem para exercitar suas opções investidas. A maioria dos contratos de opções exige que as opções adquiridas expirem se não forem exercidas dentro de 90 a 180 dias após você deixar a empresa. Se você sair voluntariamente ou com a ajuda de um guarda de segurança não importa. E a sua empresa não tem obrigação de informar quanto tempo você deve exercitar, diz Bruce Brumberg, diretor executivo da My StockOptions. Cabe a você ler o contrato de opções. E enquanto você está nisso, atente para as provisões que podem aniquilar suas opções antes mesmo do período de expiração, diz Steve Mertz, consultor financeiro da A. G. Edwards em Denver. Alguns planos afirmam que suas opções expirarão imediatamente se você for contratado por um concorrente, diz Mertz, que conduz frequentemente oficinas de planejamento para trabalhadores demitidos. 149 O tipo de opções que você mantém. Alguns trabalhadores possuem opções de ações não qualificadas, algumas opções de ações de incentivo e algumas próprias. Os dois tipos de opções são tributados de maneira diferente, o que pode afetar seu planejamento. Quando você exerce opções de ações não qualificadas, você é tributado sobre a diferença entre o preço de exercício e o valor de mercado das ações à sua taxa de renda ordinária. Você terá que pagar esse imposto mesmo se decidir manter suas ações. As opções de ações de incentivo podem receber tratamento fiscal mais favorável. Normalmente, se você esperar pelo menos um ano após o exercício para vender suas ações, a diferença entre o preço de exercício e de venda é tributada na taxa de ganhos de capital. Para a maioria dos detentores de opções, isso é 20. Se você deve pegar o dinheiro e sair correndo. Muitos titulares de opções fazem um exercício sem dinheiro, em que um corretor venderá suas ações, usará uma parte dos lucros para pagar pelo exercício e lhe dará o resto. Isso permite que você exerça suas opções sem gerar muito dinheiro. Em muitos casos, você também pode providenciar para que o corretor retenha seus impostos de renda. Se as ações da sua empresa tiverem sofrido alguns grandes reveses, você poderá se sentir tentado a adiar a venda de suas ações. Isso é especialmente tentador se você tiver opções de incentivo, já que manter suas ações pode reduzir seus impostos. Mesmo os trabalhadores com opções não qualificadas podem ser tentados a manter suas ações na esperança de vender com um lucro maior. Mas esperar para vender é arriscado, porque o estoque também pode cair de valor. Lembre-se de que, com opções de ações não qualificadas, os impostos são baseados no spread entre o exercício e o preço de mercado de suas opções quando você se exercita, mesmo que você mantenha as ações. Portanto, se o preço da ação cair drasticamente, você poderá pagar impostos sobre lucros fantasmas. Essa é uma aposta que muitos trabalhadores demitidos não podem aceitar, diz Mertz. O mercado de ações é tão volátil agora, diz ele. Por que acrescentar outro elemento de estresse? Se você tem que lutar com o imposto mínimo alternativo (AMT). Se você possui opções de incentivo, você pode se ver lidando com esse flagelo. A AMT foi projetada para evitar que contribuintes ricos evitem impostos com grandes deduções. No entanto, a lei não foi indexada à inflação, o que significa que mais contribuintes da classe média estão sendo atingidos por ela. Exercer opções de ações de incentivo e manter suas ações é um dos eventos que podem desencadear o imposto, diz Mertz. O AMT tem mais partes do que o motor do seu carro, então não vá sozinho: Encontre um profissional de impostos com um sólido histórico na área. Sandra Block é escritora de finanças pessoais para o USA TODAY. A coluna Seu dinheiro aparece às terças-feiras. E-mail Sandra em: sblockusatodayJob Eventos: Perda de emprego por rescisão e suas concessões de ações (parte 1): Opções, estoque restrito e ESPPs myStockOptions Equipe editorial Independentemente de se espera ou não, a perda de emprego é uma reviravolta que lhe dá muito para pensar sobre. No entanto, como você limpar sua mesa, não esqueça sua compensação de ações. Muitos funcionários que estão saindo perderam valiosos ganhos potenciais porque desconheciam as regras de pós-rescisão ou até mesmo as datas de vencimento de suas concessões de ações. As regras de pós-rescisão são especialmente importantes para as opções de ações adquiridas, que expiram para sempre se não forem exercidas dentro de um breve período de tempo após o término do emprego. Seria uma pena perder uma chance de ter alguma renda extra a bordo, especialmente se você estiver navegando em um mar sem horizonte de empregos desempregados. As regras da sua empresa para compensação de ações quando da perda de emprego são importantes. Não perca a chance de ganhar alguma renda extra ao sair. Esta série de artigos visa informá-lo sobre práticas corporativas comuns com compensação de ações quando os funcionários perdem seus empregos. A Parte 1 explica as especificidades de ações restritas / RSUs, opções de ações e planos de compra de ações para funcionários. A Parte 2 aborda aspectos gerais importantes da rescisão de contrato de trabalho que se aplicam a todas as concessões de ações. Quando estiver pronto, teste seu conhecimento sobre problemas de rescisão de emprego com nosso teste rápido sobre remuneração de ações e perda de emprego. Acima de tudo, você deve conhecer as regras da sua empresa. Depois de ler esses artigos, você deve estudar seus documentos de subsídio de ações e colocar quaisquer perguntas para a sua administração do plano de ações. Alerta: Examine seu contrato de concessão de ações. qualquer carta de oferta ou contrato de emprego, e outros materiais da empresa sobre o seu plano de ações, como FAQs. Fique atento a qualquer coisa confusa ou inconsistente, e procure por provisões não comuns. Questões diretas sobre essas coisas para a administração do seu plano de ações. Ações Restritas, RSUs e Ações de Desempenho: Tudo sobre o vesting Com ações restritas e unidades de estoque restritas, na rescisão do contrato de trabalho, você quase sempre perde qualquer ação que não tenha sido adquirida. Exceções podem ocorrer, dependendo dos termos de aquisição de seu contrato de trabalho ou plano de ações, como provisões especiais para invalidez. aposentadoria. ou uma aquisição. Se você está planejando sair, você pode querer ficar por tempo suficiente para obter qualquer estoque restrito / RSUs em breve. Você mantém quaisquer ações que tenham sido adquiridas antes de sua data de encerramento. Se você está planejando deixar o seu trabalho, você pode querer ficar por tempo suficiente para obter qualquer valioso chuck de estoque restrito / RSUs que podem ser investidos em um futuro próximo. Em certas situações (incomuns) em que você pagou pelo estoque restrito, como pode ser o caso em uma empresa privada em que você exerce opções para obter ações restritas, a empresa pode optar por recomprar suas ações. As regras de imposto sobre ganhos de capital se aplicam a qualquer ganho ou perda na compra. Se você perder as ações, a retenção de imposto não será reembolsada, e a própria execução não provocará nenhuma perda fiscal. A situação é semelhante se você fez uma eleição na Seção 83 (b) (indisponível para RSUs) e pagou impostos sobre o valor na concessão. O vesting também é o fator crucial para concessões de ações por desempenho na rescisão do contrato de trabalho, mas é claro que, com as ações de desempenho, a aquisição depende do cumprimento das metas de desempenho declaradas, e não da duração declarada do emprego. Quando você deixa seu emprego por motivos padrão (por exemplo, ir trabalhar para outra empresa, ser demitido) antes do final do período de desempenho, você geralmente perde todos os direitos para receber a concessão, mesmo que a meta pareça muito acessível. Se você tiver concessões sobrepostas ou concorrentes pendentes, perderá o valor de todas elas. Outro cenário, embora menos provável, é possível. Em vez de torná-lo inelegível para qualquer parte do pagamento, porque você não está empregado até o final do período de desempenho, o plano pode prever que quaisquer pagamentos sob prêmios pendentes podem ser baseados nos resultados reais no final do período de desempenho como se você estava empregado durante todo o período. Também é possível que a data para medir o desempenho possa mudar para a data em que você termina, portanto, nesse caso, você ainda receberá uma parte pro rata do prêmio de acordo com o desempenho real a partir dessa data ou do desempenho no final do período. Você perderá, então, qualquer pagamento da outorga que corresponda à parte do período de desempenho que ocorre após a rescisão. Se o seu subsídio tiver uma escala variável (ou seja, você pode obter menos ou mais compartilhamentos do que o número desejado, dependendo dos resultados), esperamos que seu plano especifique em que nível o desempenho será considerado como tendo ocorrido. As regras de pós-rescisão são especialmente importantes para opções de ações adquiridas, que expiram para sempre se não forem exercidas dentro de um curto período de tempo após a sua saída. Opções de ações: conhecer as regras e prazos de exercícios pós-rescisão Em geral, você tem direitos apenas para opções de ações que já foram adquiridas pela sua data de rescisão. Se as opções tiverem um cronograma de aquisição gradual, você poderá exercer a parte investida da concessão da opção, mas geralmente você perde o restante. Exemplo: Você tem opções para comprar 1.000 ações de ações da sua empresa com uma programação de vesting de quatro anos (25 vesting por ano). Você deixa a empresa dois anos e meio após a concessão. Você tem permissão para exercer 50 das suas opções. O resto nunca se tornará exercível. Com o vesting do penhasco, em que as opções se acumulam de uma só vez e não em um cronograma incremental, você perde a concessão inteira se sair antes do vesting. Alerta: Se você está planejando deixar o seu trabalho, você deve se familiarizar com os detalhes do seu cronograma de aquisição de direitos. Você pode querer adiar a sua partida, se possível, para acomodar uma grande quantidade de opções que serão adquiridas no futuro próximo. Quanto tempo você terá para exercitar A importância do seu período de exercícios pós-rescisão não pode ser enfatizada o suficiente. Embora o período de tempo típico seja de 90 dias após a rescisão, seu período de exercício será determinado pelo design do plano de seus empregadores e o motivo da rescisão. Se as opções não forem exercidas até a data especificada, elas expiram e são canceladas. Enquanto algumas empresas enviam cartas registradas aos empregados que saem com o número de ações que podem comprar e o custo, além de quantos dias eles têm para exercer as opções, nenhuma lei exige isso. É sua obrigação saber suas informações pessoais de concessão e os termos do seu plano de ações. Alerta: Consulte o seu plano de opção de compra de ações, contrato de concessão e outros materiais informativos para as regras e procedimentos de exercício de vesting e pós-rescisão. Empresas e tribunais seguem rigorosamente as regras As empresas (e os tribunais) cumprem rigorosamente as regras, procedimentos e prazos de rescisão das empresas. As empresas mantêm estas regras, procedimentos e prazos de forma muito rigorosa. Casos judiciais reforçam o fato de que manter o controle de sua compensação de ações quando você deixa o seu trabalho é inteiramente sua obrigação. Se você estiver curioso, consulte as seguintes decisões: Porkert vs. Chevron Corporation (Tribunal de Apelações do 4º Circuito dos EUA, nº 10-1384, dez. 2011) Mariasch vs. Gillette (Tribunal de Apelações do 1º Circuito dos EUA, Nº 07-1549, Março de 2008) Sheils v. Pfizer (Tribunal de Apelações do 3 º Circuito dos EUA, n º 04-3724, setembro de 2005) Não importa se você cometeu um erro honesto ou apenas perdeu por pouco um prazo. Além disso, você não deve confiar em informações faladas sobre seu período de exercício pós-rescisão. Seus documentos do plano de ações e declarações relacionadas são as únicas fontes confiáveis ​​e vinculantes que determinam por quanto tempo você terá que exercitar as opções após a rescisão. Alerta: Certifique-se de que você sabe qual é a sua data oficial de término, pois isso iniciará o período de exercícios pós-rescisão. Além disso, este período de exercício pós-rescisão não pode ir além do prazo natural da opção. Data de aplicação Ao mensurar o período de exercício pós-rescisão, a maioria dos planos de ações das empresas inicia o relógio na data de término, ou seja, o término real do status de emprego, não a data em que você avisa. Veja como (ou se) seu plano define rescisão, emprego e serviço contínuo. Você também deve procurar detalhes em seu plano de ações para obter respostas claras sobre as regras do exercício pós-rescisão. Por exemplo, você perde suas opções de ações adquiridas no dia em que você encerra, ou você tem um determinado número de dias após a rescisão para exercê-las Planos de Compra de Ações do Empregado No término do trabalho, você continua a possuir ações compradas sob um ESPP durante seu emprego . No entanto, sua qualificação para participação no plano termina. Quaisquer fundos retidos do seu salário, mas não usados ​​para comprar ações antes do final do seu emprego, serão devolvidos a você, normalmente sem juros, dentro de um período razoável. Com um ESPP, não assuma que sua empresa manterá deduções de folha de pagamento pré-rescisão para continuar comprando ações para você até o período de compra terminar. Poucas empresas fazem isso. Para planos que são qualificados pelo IRC sob a Seção 423 do IRC, o código fiscal permite que sua empresa mantenha as deduções na folha de pagamento no plano para comprar ações quando o período de compra terminar (e a compra ocorrer) no máximo três meses após a data de término. . No entanto, a maioria dos planos não permite isso, porque o ESPP destina-se a ser um benefício para os funcionários atuais. Isso significa que se o seu emprego terminar antes da data da compra, na maioria dos planos as ações não serão compradas para você em uma base pro rata. Exemplo: antes de você sair de sua empresa, as deduções salariais ocorreram por dois meses, com um período de oferta de ESPP de seis meses. O dinheiro que você pagou não é economizado para compra até o ponto de seis meses. Em outros lugares neste site, as perguntas frequentes sobre o término do trabalho fornecem mais detalhes sobre algumas das situações e tópicos apresentados neste artigo. Você também pode consultá-los quando desenterrar seus documentos de concessão de ações. Seguindo os detalhes deste artigo sobre tipos específicos de compensação de ações, a Parte 2 aborda aspectos gerais importantes da rescisão de contrato de trabalho que se aplicam a todas as concessões de ações, como mudanças na relação de emprego, tratamento fiscal pós-rescisão e questões de rescisão. Compartilhe este artigo:

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Guia passo a passo para as Estratégias de Negociação do Momentum Day para Iniciantes Este ano, eu obtive 173.451 em lucros totalmente verificados com as minhas Estratégias de Negociação do Momentum Day. Melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas por dia. I8217m vai ensinar-lhe o guia passo-a-passo sobre como lucrar com estas estratégias de negociação do dia. Vamos começar respondendo a uma pergunta simples. O que é dia de negociação Dia de negociação é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-los por um preço mais alto (para os comerciantes de venda a descoberto vendem ações com a intenção de cobrir por um preço menor). Infelizmente, a maioria dos comerciantes iniciantes perderão dinheiro. A negociação envolve uma alta quantidade de risco e pode fazer com que os investidores iniciantes percam rapidamente dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que os comerciantes qualificados podem fazer seis números trabalhando apenas 2-3 horas por dia (confira o meu post no blog sobre como fazer 34.765,95 em 1 mês). A maioria dos comerciantes aspirantes está buscando segurança financeira e independência. Para ser um profissional bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. Meu favorito é chamado de minha estratégia de negociação de impulso. That8217s porque I8217m compartilhando com você aqui hoje Momentum Day Trading Strategies Momentum é o que dia negociação é toda sobre. Uma das primeiras coisas que aprendi como trader iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há uma ação que vai se mover 20-30. Isto é um fato. A questão é como encontrar essas ações antes que elas tomem o grande movimento. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as ações que fazem os 20-30 movimentos compartilham alguns indicadores técnicos em comum. Antes de prosseguir, deixe-me recuar por um instante e perguntar a nós mesmos o que precisamos de uma estratégia de negociação do dia a dia. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Assim, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as ações que estão se movendo. Eu uso scanners de ações para encontrá-los. Eu apenas negocio estoques em extremos. Isso significa que eu procuro uma ação tendo um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preço associada a esse evento é quase sempre a mais limpa. Estratégias de Negociação do Dia de Estudo do Caso de Negociação do Guerreiro A Anatomia do Momento Estoque de Momentum Todas as ações têm algumas coisas em comum. Se examinarmos 5000 ações, solicitando que apenas os critérios a seguir sejam verdadeiros, muitas vezes teremos uma lista de menos de 10 ações a cada dia. Estas são as ações que têm o potencial para mover 20-30. Estas são as ações que eu negocio para ganhar a vida como um comerciante. Critério 2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima). Critério 3: Volume Relativo Alto de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual de hoje com o volume médio para essa hora do dia. Todos se referem aos números de volume padrão, que são redefinidos todas as noites à meia-noite.) Os critérios 4 são opcionais: Um catalisador fundamental, como PR, Earnings , FDA Announcement, Activist Investors, etc. Os estoques também podem experimentar o momentum sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, é chamado de breakout técnico. Encontrando Ações Para Meu Dia Estratégias de Negociação Os Scanners de Ações permitem que eu examine todo o mercado para os tipos de ações que exibem meus critérios para ter momentum. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dia (veja Trade-Ideas Stock Scanner Software). Depois que os scanners me alertam, reviso o quadro de velas e tento obter uma entrada no primeiro recuo. A maioria dos traders vai comprar no mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que a ação sobe. Você trabalha como um iniciante comerciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Eu criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 tipos diferentes de digitalização. Eu tenho meus scanners Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners Gapper Pré-Mercado. Esses três scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que percorrer manualmente os gráficos, posso ver instantaneamente as ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todo comerciante deve usar hoje para encontrar estoques quentes, sejam eles pequenos estoques, pequenas capitalizações ou grandes capitalizações. Alertas Digitalizando Ações Janela Meus Padrões Gráficos Momentum de Negociação O Bull Flags é meu padrão gráfico favorito, na verdade eu gosto tanto deles que fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a página de bandeira do touro aqui). Esse padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com a Trade-Ideas. Meus scanners Surging Up me mostram imediatamente onde está o maior volume relativo do mercado. Eu simplesmente reviso alertas de scanners para identificar os estoques fortes em qualquer momento do dia. Como trader baseado em padrões, procuro padrões que suportem o contínuo impulso. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação. Com o Bull Flag Pattern, minha entrada é a primeira vela a fazer uma nova alta após a fuga. Assim, podemos verificar se as ações estão subindo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro, depois esperamos que 2-3 velas vermelhas formem um recuo. A primeira vela verde para fazer uma nova alta depois do recuo é a minha entrada, com a minha parada na parte baixa do recuo. Normalmente, vemos o pico de volume no momento em que a primeira vela faz um novo pico. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que tomam posições e enviam seus pedidos de compra. Momentum Day Trading Strategies Padrão 1: Bull Flags Risk Management 101: Onde definir minha parada Quando eu comprar ações momentum eu costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxar para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, posso decidir parar 20 centavos negativos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se arriscar 20 centavos, é porque tenho potencial para fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, isso significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter a taxa adequada de perda de lucro para justificar o negócio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e uma meta de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando estou negociando I8217m eu tento equilibrar meu risco em todas as negociações. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância do meu preço de entrada até a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 cêntimos e quiser manter o meu risco máximo em 500, vou tomar 2500 acções (2500 x .20 500) A melhor altura do dia para negociar As estratégias de negociação da Momentum podem ser usadas das 9h30 às 16h, mas encontro as manhãs são quase sempre a melhor época para negociar. Eu foco minha negociação das 9:30 às 82:30 11:30 da manhã. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para uma ação. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assume a forma de um flag de bull. Depois das 11h30, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1 minuto fica muito instável no meio-dia e horas de negociação da tarde. Lista de Entradas Sumário Critério de Entrada 1: Momentum Dia Trading Chart Padrão (Bull Flag ou Flat Top Breakout) Critério de Entrada 2: Você tem um stop apertado que suporta uma taxa de perda de lucro 2: 1 Critérios de Entrada 3: Você tem alto volume relativo (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo. Critérios de Entrada 4: Low Float é o preferido. Eu olho para menos de 100mil ações, mas com menos de 20 milhões de ações é o ideal. Você pode encontrar o flutuante pendente com Trade-Ideas ou eSignal. Exit Indicators Exit Indicator 1: Eu venderei 1/2 quando atingir meu primeiro objetivo de lucro. Se I8217m arriscar 100 para fazer 200, uma vez I8217m acima de 200 I8217ll venderá 1/2. Em seguida, ajustei a minha parada ao meu preço de entrada no saldo da minha posição. Sair Indicador 2: Se eu já tiver vendido 1/2, a primeira vela a fechar o vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, eu vou segurar as velas vermelhas enquanto a minha parada não atingir. Indicador de saída 3: A barra de extensão força-me a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que surge e instantaneamente coloca 200.400 ou mais. Quando tenho muita sorte de ter um estoque para cima enquanto eu estou segurando, eu vendo o pico. Analise seus resultados Todos os traders bem-sucedidos terão métricas de negociação positivas. Negociação é uma carreira de estatísticas. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, reviso suas taxas de perda de lucros (vencedores médios versus perdedores médios) e seu percentual de sucesso. Isso me dirá se eles têm potencial para serem lucrativos, sem sequer olhar para o P / L total. Depois de terminar a cada semana, você precisa analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores traders mantêm registros de negociação meticulosos, porque sabem que poderão registrar esses registros para entender o que devem fazer para melhorar suas negociações. Algumas Estratégias de Negociação Diárias Favoráveis ​​Estratégias de Negociação Momentum Positivas para Investidores Individuais Bryan Foltice Thomas Langer Universidade de Muenster - Centro de Finanças 24 de janeiro de 2015 Foltice, B. Langer, T. (2015) Estratégias rentáveis ​​de negociação de momentum para investidores individuais. Mercados Financeiros e Gestão de Carteira, 29 (2), 85-113. Resumo: Por quase três décadas, estudos científicos exploraram estratégias de investimento de momentum e observaram retornos excedentes estáveis ​​em vários mercados financeiros. No entanto, as estratégias de negociação tipicamente analisadas em tais pesquisas não são acessíveis a investidores individuais devido a restrições de venda a descoberto, nem são lucrativas devido aos altos custos de negociação. Incorporando essas restrições, exploramos uma estratégia de negociação simplificada que explora os retornos excedentes do momentum superior para um pequeno número de ações individuais. Com base nos dados dos EUA da Bolsa de Valores de Nova York de julho de 1991 a dezembro de 2010, analisamos se essa estratégia de momentum simplificada supera o benchmark após levar em conta custos e riscos realistas de transação. Descobrimos que a estratégia pode de fato funcionar para investidores individuais com valores iniciais de investimento de pelo menos 5.000. Em outras tentativas para melhorar essa estratégia de negociação prática, analisamos uma estratégia de negociação de momentum sobreposta que consiste em uma negociação mais frequente de um número menor de ações vencedoras. Descobrimos que aumentar a frequência de negociação aumenta inicialmente os retornos ajustados ao risco dessas carteiras até um ponto ideal, após o qual os custos de transação excessivos começam a dominar a cena. Em um estudo de calibração, descobrimos que, dependendo do valor do investimento inicial da carteira, a freqüência ótima de negociação do momento varia de bianual a mensal. Número de Páginas em Arquivo PDF: 32 Palavras-chave: Momentum Investing, Finanças Pessoais, Gerenciamento de Portfólio JEL Classificação: G11, G12, G14 Publicado na Web: Abril 8, 2014 Última revisão: 30 de abril de 2015 Citação sugerida Foltice, Bryan and Langer, Thomas, Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais (24 de janeiro de 2015). Foltice, B. Langer, T. (2015) Estratégias rentáveis ​​de negociação de momentum para investidores individuais. Mercados Financeiros e Gestão de Carteira, 29 (2), 85-113. Disponível em SSRN: ssrn / abstract2420743 ou dx. doi. org/10.2139/ssrn.2420743 Informações de contatoSua estratégia de negociação atual explora seu tempo para procurar por uma nova. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente lucrativos. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas, é apenas uma questão de ajuste fino. Neste artigo vou compartilhar com você uma abordagem passo a passo para criar e ajustar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está atualmente trabalhando em um, esse processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajuste fino. Vamos começar As peças de um plano de negociação vencedora Sua estratégia de negociação deve se encaixar com o seu plano de negociação como uma bola de beisebol se encaixa em uma luva de coletores, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar. Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu divido o plano de negociação em duas partes. Seção 1: Ideologia do Mercado Incluídos neste plano devem estar seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia em relação aos mercados. Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil nos momentos difíceis (como haverá alguns). Seção 2: Estratégia de Negociação Esta é a seção que abordaremos hoje. Se você ainda não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de objetivos comerciais e sua importância na publicação Meus Primeiros Passos. Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Cada resultado possível deve ser pensado e contabilizado para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio seu plano e objetividade sair pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Portanto, reserve um tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer o primeiro trade ao vivo. Esboço de uma estratégia de negociação vencedora Um plano de negociação pode conter várias estratégias, mas eu recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e ajuste fino de uma estratégia antes de passar para um segundo. Uma vez que você tenha sua primeira estratégia a ponto de visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, estará pronto para construir estratégias adicionais. Defina os limites de risco no momento em que abrir sua conta de negociação: Perda Máxima Diária: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar (Regra Geral: Não mais do que 5 de seu capital comercial) Perda Máxima por Comércio: Quanto você se sente confortável em arriscar cada transação (Regra de Ouro: 1 do seu capital total de negociação) Especifique os mercados e horários do dia em que você irá negociar: Escolha um Mercado: Qual mercado e veículo de negociação se ajusta aos seus objetivos e personalidade? sempre um mercado aberto em algum lugar, os melhores traders concentram-se em poucas e específicas vezes para negociá-los. Existem outros veículos lá fora, além das ações ordinárias, opções, futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa. Escolha um horário: o que seu cronograma permite para o tempo de negociação Integrar o comércio em seu cronograma já agitado provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar, recomendo que se atenha ao maior período de tempo de um gráfico diário, em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos demoram mais para se desenvolver. Você pode criar uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não significa necessariamente mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas. Escolha uma Metodologia Sua metodologia é apenas uma pequena parte de um sistema de negociação vencedor. Sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar através de vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamental, lembre-se de K. I.S. S 8211 manter isso simples e estúpido. Escolhendo um Indicador: Comece com preço e volume Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da sua tela. Na verdade, remova tudo, exceto um candelabro ou gráfico de barras do mercado no qual você selecionou para negociar. Observe a ação do preço e estude os padrões de volume por duas semanas. Imprima os gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Isto é, aponta quando o mercado começa a se mover. Volte e procure tendências em volume e formações semelhantes de castiçal ou barra que acontecem repetidamente. Uma vez que você identificou um número de padrões similares, você pode introduzir um indicador para ajudar a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas. Minha própria estratégia de negociação Retrações de Fibonacci, internos de mercado e gráficos de velas são as três ferramentas que formam a base da minha própria metodologia. Desenvolver uma estrutura de regras de negociação Aqui estão alguns exemplos de regras gerais de comércio que eu uso: 1. Planeje seu comércio e troque seu plano. 2. Mantenha as coisas simples. 3. Somente coloque negociações quando estiver em um estado calmo, frio e coletivo. 4. Seja seletivo com seus ofícios 5. Não perseguir comércios. 6. Não compre altos, não venda baixos. 7. Nunca deixe um grande vencedor se transformar em um perdedor. 8. Nunca adicione a uma posição perdida. 9. Entender o comportamento humano é mais importante do que entender a economia. 10. Você sozinho é responsável por todos os negócios. 11. A atitude influencia o comportamento, portanto, mantenha uma atitude positiva. 12. Mantenha as opiniões vagamente. 13. Não hesite em negociações passadas. 14. Se o mercado não agir como inicialmente previsto, saia. 15. Esteja preparado para se adaptar, pois as condições do mercado variam. Estabeleça o tamanho da sua posição Se os mercados de contratos de negociação, como opções e futuros, começarem com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolva uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso porque agora você tem a capacidade de escalar, o que pode melhorar drasticamente seus retornos. Se as ações forem negociadas, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar. Cálculo da posição de estoque: risco por negociação / parada Por exemplo, se o risco por negociação estiver definido como 100, e você planeja colocar uma parada 5 no negócio, você pode comprar 20 ações (100/5 20). Coisas para esclarecer antes de colocar TODOS os negócios: Entrada Definida Definida Parada Definida de Lucro Definido (s) Abaixe esta é a parte mais importante de sua estratégia, definindo sua entrada, parada e alvo antes de colocar a negociação irá mantê-lo objetivo e pensando claramente como o comércio começa a se desdobrar.

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MetaTrader 4 - Indicadores O indicador Turtle Trading clássico - indicador para MetaTrader 4 Este sistema de acompanhamento de tendência foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. e confia em fugas de altos e baixos históricos para tomar e fechar comércios: é o completo oposto à abordagem de compra baixa e venda alta. Esse sistema de acompanhamento de tendências foi ensinado a um grupo de indivíduos normais e médios, e quase todos se tornaram traders lucrativos. A regra principal é "Negociar uma quebra de N-dia e ter lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N me acima M)". Exemplos: compre uma fuga de 10 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma baixa de 5 dias. Pare com uma fuga de 20 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma alta de 10 dias. Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é: Vá em flechas azuis Vá em frente nas setas vermelhas Saia em posições longas quando um ponto azul aparecer Saia das posições curtas quando aparecer um ponto vermelho Este indicador deve ser usado junto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel. para representar o mesmo período ou o sistema de negociação à prova de falhas. A função importante sobre esse indicador é que ele realmente verifica se sua última negociação foi interrompida e fornece mais sinais de entrada ao longo da tendência. Por isso, é o complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa de negociação de tartaruga. No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada antecipada e evitar variações aleatórias de tendência em condições altamente voláteis. Para fazer isso, este indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fechar acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como faria uma ordem normal de stop loss -. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já foi fechada. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível. Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, ativam ou desativam-los conforme a sua configuração de negociação. É assim que sua configuração de negociação se parece com o canal e o indicador clássico. Adicionalmente, este indicador também implementa alertas de entrada / saída. TradePeriod: Período de canal de Donchian para sinais de negociação StopPeriod: Período de canal de Donchian para sinais de saída StrictEntry: Aplicar parâmetros de entrada estritos como as tartarugas fizeram StrictExit: Aplicar parâmetros de saída estritos como as tartarugas fizeram StrictStop: não sair de uma negociação, a menos que seja no lucro ou o SL é atingido EvaluateStoploss: Verifique se foram interrompidos e mostrar sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o stop-loss ATRStopNumber: N. Factor para calcular o stop-loss DisplayAlerts: You conhecer. Por favor, consulte o indicador Turtle Trading Channel para ler as regras comerciais completas e originais. Ele pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (à prova de falhas) 2012-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções estritas para entradas, saídas, paradas e assim por diante. O Turtle Trading System é rentável? O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidoso. O seguinte é um backtest EURUSD (1995-2012) negociando todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer negociação -, negociando somente após a barra atual ter fechado, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e perdendo o código. stop-loss usando ATR2. E finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5 para cada negociação (talvez demais, mas divertido de assistir) MetaTrader 4 - Indicadores O Turtle Trading Channel - indicador para MetaTrader 4 Esse sistema de acompanhamento de tendência foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. e confia em fugas de altos e baixos históricos para tomar e fechar comércios: é o completo oposto à abordagem de compra baixa e venda alta. Esse sistema de acompanhamento de tendências foi ensinado a um grupo de indivíduos normais e médios, e quase todos se tornaram traders lucrativos. A regra principal é "Negociar uma quebra de N-dia e ter lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N me acima M)". Exemplos: compre uma fuga de 10 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma baixa de 5 dias. Pare com uma fuga de 20 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma alta de 10 dias. Neste indicador, as linhas vermelha e azul são as linhas de negociação e a linha pontilhada é a linha de saída. O sistema original é: Vá em frente quando a linha de negociação ficar azul Vá em frente quando a linha de negociação ficar vermelha Saia das posições longas quando o preço tocar a linha de saída Saia das posições curtas quando o preço tocar a linha de saída preço de abertura. Os parâmetros padrão do sistema foram 20,10 e 55,20. No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais iniciais de entrada e evitar oscilações de tendências aleatórias em condições altamente voláteis. Para fazer isso, este indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fechar acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como faria uma ordem normal de stop loss -. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já foi fechada. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível. Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: O clássico Indicador de Negociação de Tartarugas. para representar o mesmo período ou o sistema de negociação à prova de falhas e obter mais sinais se tiver sido interrompido. Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, ativam ou desativam-los conforme a sua configuração de negociação. Regras originais da tartaruga: Para operar exatamente como as tartarugas, você precisa configurar dois indicadores que representam o sistema principal e o sistema à prova de falhas. Configure o indicador principal com TradePeriod 20 e StopPeriod 10 (A. k.a S1) Configure o indicador à prova de falhas com TradePeriod 55 e StopPeriod 20 usando uma cor diferente. (A. k.a S2) A estratégia de entrada usando S1 é a seguinte. Compre breakouts de 20 dias usando S1 somente se a última troca sinalizada for uma perda. Vender breakouts de 20 dias usando S1 somente se a última troca sinalizada foi uma perda. Se a última negociação sinalizada por S1 foi uma vitória, você não deve negociar - Independentemente da direção ou se você trocou o último sinal ou não - A estratégia de entrada usando S2 é a seguinte: Compre breakouts de 55 dias somente se você ignorou o último sinal S1 e o mercado está se recuperando sem você Venda breakouts de 55 dias somente se você ignorou o último sinal S1 e o mercado está conectando sem você As tartarugas tiveram uma abordagem de dimensionamento de posição progressiva que aumentou seus ganhos. Uma vez que uma decisão de negociação tenha sido feita, você deve. Entre no mercado com 2 riscos. Coloque stop-loss 2ATR a partir do preço de abertura. Se a posição se mover a seu favor 1 / 2ATR, entre novamente no mercado com 2 de risco e acione todos os stop-losses 2ATR do preço atual. Se a posição se mover a seu favor 1 / 2ATR, entre novamente no mercado com 2 de risco e acione todos os stop-losses 2ATR do preço atual. Se a posição se mover a seu favor 1 / 2ATR, entre novamente no mercado com 2 de risco e acione todos os stop-losses 2ATR do preço atual. Pare de adicionar posições quando 4 posições foram tomadas. (E veja a regra de gerenciamento de dinheiro abaixo) A estratégia de saída é executada usando a linha pontilhada do indicador: Sair longs tomados usando S1 quando a ação do preço fecha abaixo de um mínimo de 10 dias Exit shorts usando S1 quando a ação do preço fecha acima de 10 dias alta Saia de longs usando S2 quando a ação de preço fecha abaixo de 20 dias de baixa Saia de shorts usando S2 quando a ação de preço fecha uma alta de 20 dias As tartarugas também tinham uma administração de dinheiro muito rígida. O risco de posição inicial foi 2, mas diminuiu de acordo com o rebaixamento atual. Se a conta tivesse um 10 drawdown, o risco para cada trade deveria diminuir 20 Se a conta tivesse um 20 drawdown, o risco para cada trade deveria diminuir 40. Se a conta tivesse um drawdown 30, o risco para cada trade deveria diminuir a 60. Assim, se a conta tiver um drawdown de N, o risco para cada trade deverá diminuir N2. Outras considerações: Não fique muito obcecado com os parâmetros 20,10 (S1) e 55,20 (S1) O TradePeriod deve ser sempre superior ao StopPeriod 2012-05-17: Adicionado alertas, corrigido um bug importante e anexado uma versão raw exibindo ambos os canais. 2012-06-12: Atualizado o indicador que habilita o modo estrito do mesmo arquivo. Turtle Trading: Uma Lenda do Mercado Em 1983, os lendários negociantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como o experimento passou pelo The Turtle Experiment No início dos anos 80, Dennis era amplamente reconhecido no mundo dos negócios como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros. enquanto Eckhardt rebateu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de tartarugas depois de relembrar as fazendas de tartarugas que ele havia visitado em Cingapura e decidindo que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas. Encontrando as Tartarugas Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa da Turtle. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: O grande dinheiro na negociação é feito quando se pode ficar muito baixo, após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir a todas as cotações nos mercados em que se negocia. Outras opiniões do mercado são boas para seguir. Se alguém tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada comércio. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda. Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para saber mais sobre o comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário) As tartarugas aprenderam muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A ideia é que a tendência é sua amiga, então você deve comprar futuros que saiam do lado positivo das faixas de negociação e vendam breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo o Comércio Ativa.) Figura 1: Comprar prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Este negócio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. No The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados (2007). O autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas: observe os preços em vez de confiar nas informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões de negociação. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real.) Nunca arrisque mais de dois de sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns. Funcionou De acordo com o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começasse com 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, teria terminado o ano com 25.000. Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A idéia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a se consolidar ou reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.) Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar certos 40-50 do tempo e estarem prontos para grandes rebotes. The Bottom Line A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. É também uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os traders a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, então cabe a você decidir se essa estratégia é para você.

Exponential weighted moving average wikipedia

Dada uma série temporal xi, quero calcular uma média móvel ponderada com uma janela de média de N pontos, em que as ponderações favorecem valores mais recentes em relação a valores mais antigos. Ao escolher os pesos, estou usando o fato conhecido de que uma série geométrica converge para 1, ou seja, soma (frac) k, desde que muitos termos sejam tomados. Para obter um número discreto de pesos que somam a unidade, estou simplesmente pegando os primeiros N termos da série geométrica (frac) k e, em seguida, normalizando pela soma deles. Quando N4, por exemplo, fornece os pesos não normalizados que, após normalizar pela soma, dão A média móvel é então simplesmente a soma do produto dos 4 valores mais recentes contra esses pesos normalizados. Esse método generaliza de maneira óbvia a movimentação de janelas de comprimento N e também parece computacionalmente fácil. Existe alguma razão para não usar essa maneira simples de calcular uma média móvel ponderada usando pesos exponenciais, porque a entrada da Wikipedia para EWMA parece mais complicada. O que me faz pensar se a definição do livro didático de EWMA talvez tenha algumas propriedades estatísticas que a definição simples acima não significa. Na verdade, você está assumindo 1) que não existem valores incomuns. e sem mudanças de nível e sem tendências temporais e sem dummies sazonais 2) que a média ponderada ótima tem pesos que caem em uma curva suave descritível por 1 coeficiente 3) que a variância do erro é constante que não há séries causativas conhecidas premissas. ndash IrishStat Out 1 14 at 21:18 Ravi: No exemplo dado, a soma dos quatro primeiros termos é 0,9375 0,06250,1250,250,5. Assim, os primeiros quatro termos detêm 93,8 do peso total (6,2 é na cauda truncada). Use isso para obter pesos normalizados que somam a unidade redimensionando (dividindo) por 0,9375. Isto dá 0,06667, 0,1333, 0,2667, 0,5333. Descobri que calcular médias ponderadas exponencialmente usando overline leftarrow overline alpha (x - overline), alphalt1 é um método simples de uma linha, que é facilmente, se apenas aproximadamente, interpretável em termos de um número efetivo de amostras Nalpha (compare esta forma com a forma de calcular a média corrente), requer apenas o dado atual (e o valor médio atual), e é numericamente estável. Tecnicamente, essa abordagem incorpora toda a história na média. As duas principais vantagens de usar a janela completa (em oposição à truncada discutida na questão) são que, em alguns casos, pode facilitar a caracterização analítica da filtragem e reduz as flutuações induzidas se um dado muito grande (ou pequeno) valor faz parte do conjunto de dados. Por exemplo, considere o resultado do filtro se os dados forem todos zero, exceto para um dado cujo valor é 106. answer Nov 29 12 at 0: 33Como calcular as médias móveis ponderadas no Excel usando a suavização exponencial Análise de dados do Excel para leigos, 2ª edição A suavização exponencial ferramenta no Excel calcula a média móvel. No entanto, a suavização exponencial pondera os valores incluídos nos cálculos da média móvel para que os valores mais recentes tenham um efeito maior sobre o cálculo da média e os valores antigos tenham um efeito menor. Essa ponderação é realizada por meio de uma constante de suavização. Para ilustrar como a ferramenta de Suavização Exponencial funciona, suponha que você esteja novamente olhando para a informação média da temperatura diária. Para calcular médias móveis ponderadas usando suavização exponencial, siga os seguintes passos: Para calcular uma média móvel suavizada exponencialmente, primeiro clique no botão de comando Análise de dados da guia Data8217s. Quando o Excel exibir a caixa de diálogo Análise de dados, selecione o item Suavização exponencial na lista e clique em OK. Excel exibe a caixa de diálogo Suavização Exponencial. Identifique os dados. Para identificar os dados para os quais você deseja calcular uma média móvel suavizada exponencialmente, clique na caixa de texto Intervalo de entrada. Em seguida, identifique o intervalo de entrada, digitando um endereço de intervalo da planilha ou selecionando o intervalo da planilha. Se o seu intervalo de entrada incluir um rótulo de texto para identificar ou descrever seus dados, marque a caixa de seleção Rótulos. Forneça a constante de suavização. Digite o valor da constante de suavização na caixa de texto Fator de amortecimento. O arquivo de Ajuda do Excel sugere que você use uma constante de suavização entre 0,2 e 0,3. Presumivelmente, no entanto, se você estiver usando essa ferramenta, terá suas próprias ideias sobre qual é a constante de suavização correta. (Se você não tem noção da constante de suavização, talvez não deva usar essa ferramenta.) Diga ao Excel onde colocar os dados da média móvel com movimento exponencial. Use a caixa de texto Intervalo de Saída para identificar o intervalo da planilha no qual você deseja colocar os dados da média móvel. No exemplo da planilha, por exemplo, você coloca os dados da média móvel no intervalo da planilha B2: B10. (Opcional) Gráfico dos dados suavizados exponencialmente. Para traçar os dados suavizados exponencialmente, selecione a caixa de seleção Saída de gráficos. (Opcional) Indique que você deseja informações de erro padrão calculadas. Para calcular erros padrão, selecione a caixa de seleção Erros padrão. O Excel coloca valores de erro padrão ao lado dos valores médios móveis suavizados exponencialmente. Depois de concluir a especificação de quais informações de média móvel você deseja calcular e onde deseja colocá-las, clique em OK. O Excel calcula a informação da média móvel. A média da interferência do bloqueador de anúncios detectada Wikia é um site gratuito que faz dinheiro com publicidade. Temos uma experiência modificada para os espectadores que usam bloqueadores de anúncios. A Wikia não está acessível se você tiver feito outras modificações. Remova as regras do bloqueador de anúncios personalizado e a página será carregada conforme o esperado. Nas estatísticas. uma média móvel. também chamado de média móvel. meio em movimento. meio de rolamento. média temporal de deslizamento. ou executando média. é um tipo de filtro de resposta de impulso finito usado para analisar um conjunto de pontos de dados criando uma série de médias de diferentes subconjuntos do conjunto de dados completo. Dada uma série de números e um tamanho de subconjunto fixo, o primeiro elemento da média móvel é obtido tomando a média do subconjunto fixo inicial da série numérica. Em seguida, o subconjunto é modificado pelo deslocamento para frente, ou seja, excluindo o primeiro número da série e incluindo o próximo número após o subconjunto original da série. Isso cria um novo subconjunto de números, que é a média. Esse processo é repetido em toda a série de dados. A linha do enredo que conecta todas as médias (fixas) é a média móvel. Uma média móvel é um conjunto de números, cada um dos quais é a média do subconjunto correspondente de um conjunto maior de pontos de dados. Uma média móvel também pode usar pesos desiguais para cada valor de referência no subconjunto para enfatizar determinados valores no subconjunto. Uma média móvel é comumente usada com dados de séries temporais para suavizar as flutuações de curto prazo e destacar tendências ou ciclos de longo prazo. O limiar entre curto e longo prazo depende da aplicação e os parâmetros da média móvel serão definidos em conformidade. Por exemplo, é frequentemente usado na análise técnica de dados financeiros, como os preços das ações. retorna ou negociando volumes. Também é usado em economia para examinar produto interno bruto, emprego ou outras séries temporais macroeconômicas. Matematicamente, uma média móvel é um tipo de convolução e, portanto, pode ser vista como um exemplo de filtro passa-baixo usado no processamento de sinais. Quando usado com dados de séries não temporais, uma média móvel filtra componentes de frequência mais alta sem qualquer conexão específica ao tempo, embora normalmente esteja implícito algum tipo de ordenação. Visto de forma simplista, pode ser considerado como suavizar os dados. Média móvel simples Editar Em aplicações financeiras, uma média móvel simples (SMA) é a média não ponderada dos n pontos de dados anteriores. No entanto, na ciência e na engenharia, a média é normalmente retirada de um número igual de dados em ambos os lados de um valor central. Isso garante que as variações na média estejam alinhadas com as variações nos dados, em vez de serem alteradas no tempo. Um exemplo de uma média simples e ponderada para uma amostra de n-dia do preço de fechamento é a média dos últimos n dias de fechamento dos preços. Se esses preços são, então, a fórmula é Ao calcular valores sucessivos, um novo valor entra na soma e um valor antigo cai, o que significa que um somatório completo de cada vez é desnecessário para este caso simples. O período selecionado depende do tipo de movimento. interesse, como curto, intermediário ou longo prazo. Em termos financeiros, os níveis médios móveis podem ser interpretados como suporte em um mercado em alta, ou resistência em um mercado em queda. Se os dados utilizados não estiverem centralizados em torno da média, uma média móvel simples fica atrás do último ponto de referência em metade da largura da amostra. Um SMA também pode ser desproporcionalmente influenciado por antigos pontos de referência sendo lançados ou novos dados entrando. Uma característica da SMA é que se os dados tiverem uma flutuação periódica, a aplicação de uma SMA desse período eliminará essa variação (a média sempre contendo um ciclo completo). Mas um ciclo perfeitamente regular raramente é encontrado. 1 Para várias aplicações, é vantajoso evitar a mudança induzida usando apenas dados passados. Assim, uma média móvel central pode ser calculada, usando dados igualmente espaçados de cada lado do ponto da série, onde a média é calculada. Isso requer o uso de um número ímpar de pontos de referência na janela de amostra. Média móvel cumulativa Editar Em uma média móvel cumulativa. os dados chegam em um fluxo de dados ordenado e o estatístico gostaria de obter a média de todos os dados até o ponto de dados atual. Por exemplo, um investidor pode querer o preço médio de todas as transações de estoque para um estoque específico até a hora atual. À medida que cada nova transação ocorre, o preço médio no momento da transação pode ser calculado para todas as transações até aquele ponto usando a média cumulativa, geralmente uma média ponderada da sequência de valores i x 1. x i até a hora atual: O método de força bruta para calcular isso seria armazenar todos os dados e calcular a soma e dividir pelo número de pontos de dados toda vez que um novo ponto de referência chegasse. Entretanto, é possível simplesmente atualizar a média acumulativa à medida que um novo valor xi 1 se torna disponível, usando a fórmula: Assim, a média cumulativa atual para um novo ponto de referência é igual à média cumulativa anterior mais a diferença entre o ponto de referência mais recente média anterior dividida pelo número de pontos recebidos até o momento. Quando todos os pontos de referência chegam (i N), a média acumulada será igual à média final. A derivação da fórmula média acumulada é direta. Usando e de forma semelhante para i 1. verifica-se que Resolver esta equação para CA i 1 resulta em: Média móvel ponderada Editar Uma média ponderada é qualquer média que possui fatores de multiplicação para dar pesos diferentes aos dados em diferentes posições na janela de amostra. Matematicamente, a média móvel é a convolução dos pontos de referência com uma função de ponderação fixa. Uma aplicação é remover a pixelização de uma imagem gráfica digital. Na análise técnica de dados financeiros, uma média móvel ponderada (WMA) tem o significado específico de pesos que diminuem na progressão aritmética. 2 Em um WMA de n-dia, o último dia tem peso n. o segundo mais recente n 16087221601, etc. para baixo para um. Arquivo: Pesos médios móveis ponderados N15.png Ao calcular o WMA através de valores sucessivos, a diferença entre os numeradores de WMA M 1 e WMA M é np M 1 1608722160 p M 16087221601608722160 p M 8722n1. Se denotarmos a soma p M 160160160160 p M 8722 n 1 por Total M. O gráfico à direita mostra como os pesos diminuem, do peso mais alto para os pontos de referência mais recentes, até zero. Pode ser comparado aos pesos na média móvel exponencial que se segue. Média móvel exponencial Editar Uma média móvel exponencial (EMA), também conhecida como média móvel exponencialmente ponderada (EWMA), 3 é um tipo de filtro de resposta ao impulso infinito que aplica fatores de ponderação que diminuem exponencialmente. A ponderação para cada ponto de referência mais antigo diminui exponencialmente, nunca chegando a zero. O gráfico à direita mostra um exemplo da redução de peso. O EMA para uma série Y pode ser calculado de forma recursiva: O coeficiente representa o grau de diminuição de ponderação, um fator de suavização constante entre 0 e 1. Um maior desconto mais rápido observações mais antigas. Alternativamente, pode ser expresso em termos de N períodos de tempo, onde 1601602 / (N 1) erro de script 91 erro de script necessário 93. Por exemplo, se N 16016019 for equivalente a 1601600.1, a meia-vida dos pesos (o intervalo acima os quais os pesos diminuem por um fator de dois) é aproximadamente N / 2.8854 (dentro de 1 se N 160gt1605). Y t é o valor em um período de tempo t. S t é o valor da EMA em qualquer período de tempo t. S 1 é indefinido. S 1 pode ser inicializado de várias maneiras diferentes, mais comumente configurando S 1 a Y 1. embora existam outras técnicas, como a configuração de S 1 para uma média das primeiras 4 ou 5 observações. A proeminência do efeito de inicializações S 1 na média móvel resultante depende de valores menores, tornando a escolha de S 1 relativamente mais importante do que valores maiores, uma vez que um maior desconto antecipa as observações mais antigas. Esta formulação está de acordo com Hunter (1986). 4 Pela aplicação repetida desta fórmula para tempos diferentes, podemos eventualmente escrever S t como uma soma ponderada dos pontos de referência Y t. como: Uma abordagem alternativa por Roberts (1959) usa Y t em vez de Y t 87221. 5 Esta fórmula também pode ser expressa em termos de análise técnica da seguinte forma, mostrando como a MME caminha para o último ponto de referência, mas apenas por uma proporção da diferença (de cada vez): trata-se de uma soma infinita com termos decrescentes. Os N períodos em um N-dia EMA especificam apenas o fator. N não é um ponto de parada para o cálculo da maneira como está em um SMA ou WMA. Para N suficientemente grande. Os primeiros N pontos de referência em um EMA representam cerca de 86 do peso total no cálculo: 6 A fórmula de potência acima fornece um valor inicial para um dia específico, após o qual a fórmula de dias sucessivos mostrada primeiro pode ser aplicada. A questão de quão longe voltar para um valor inicial depende, no pior dos casos, dos dados. Grandes valores de preço em dados antigos afetarão o total, mesmo que sua ponderação seja muito pequena. Se os preços tiverem pequenas variações, apenas a ponderação pode ser considerada. O peso omitido ao parar após k termos está fora do peso total. Por exemplo, para ter 99,9 do peso, defina a proporção acima igual a 0,1 e resolva para k. para este exemplo (99,9 peso). Média móvel modificada Editar Uma média móvel modificada (MMA), média móvel em movimento (RMA) ou média móvel suavizada é definida como: Aplicação para medir o desempenho do computador Editar Algumas métricas de desempenho do computador, por ex. o comprimento médio da fila do processo, ou a utilização média da CPU, usa uma forma de média móvel exponencial. Aqui é definido como uma função do tempo entre duas leituras. Um exemplo de um coeficiente que dá maior peso à leitura atual e menor peso às leituras mais antigas é, por exemplo, uma média L de 15 minutos de um comprimento de fila de processo Q. medido a cada 5 segundos (diferença de tempo é de 5 segundos), é computado como Outras ponderações Editar Outros sistemas de ponderação são usados ​​ocasionalmente 8211 por exemplo, em negociação de ações uma ponderação de volume pesará cada período de tempo proporcionalmente ao seu volume de negociação. Uma ponderação adicional, usada pelos atuários, é a Média Móvel de 15 Pontos de Spencers 11 (uma média móvel central). Os coeficientes de peso simétricos são -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3. Fora do mundo das finanças, os meios de execução ponderados têm muitas formas e aplicações. Cada função de ponderação ou kernel possui suas próprias características. Em engenharia e ciência, a frequência e a resposta de fase do filtro são frequentemente de importância primordial na compreensão das distorções desejadas e indesejadas que um determinado filtro aplicará aos dados. Uma média não apenas suaviza os dados. Uma média é uma forma de filtro passa-baixo. Os efeitos do filtro específico usado devem ser entendidos para fazer uma escolha apropriada. Neste ponto, a versão francesa deste artigo discute os efeitos espectrais de 3 tipos de meios (cumulativo, exponencial, gaussiano). Movendo mediana Editar Do ponto de vista estatístico, a média móvel, quando usada para estimar a tendência subjacente em uma série temporal, é suscetível a eventos raros, como choques rápidos ou outras anomalias. Uma estimativa mais robusta da tendência é a mediana móvel simples sobre n pontos de tempo: onde a mediana é encontrada, por exemplo, classificando os valores dentro dos parênteses e encontrando o valor no meio. Para valores maiores de n. a mediana pode ser eficientemente calculada atualizando um skiplist indexável. 12 Estatisticamente, a média móvel é ótima para recuperar a tendência subjacente da série temporal quando as flutuações sobre a tendência são normalmente distribuídas. No entanto, a distribuição normal não coloca alta probabilidade em desvios muito grandes da tendência, o que explica por que tais desvios terão um efeito desproporcionalmente grande na estimativa de tendência. Pode ser mostrado que se as flutuações forem assumidas como sendo Laplace distribuídas. então a mediana móvel é estatisticamente ótima. 13 Para uma dada variância, a distribuição de Laplace coloca maior probabilidade em eventos raros do que a normal, o que explica por que a mediana móvel tolera choques melhor do que a média móvel. Quando a média móvel simples acima é central, a suavização é idêntica ao filtro mediano que tem aplicações em, por exemplo, processamento de sinal de imagem. Consulte também Editar Este artigo inclui uma lista de referências. mas suas fontes permanecem obscuras porque tem citações inline insuficientes. Por favor, ajude a melhorar este artigo, introduzindo citações mais precisas. 32 (fevereiro de 2010)