Turtle trading system code

MetaTrader 4 - Indicadores O indicador Turtle Trading clássico - indicador para MetaTrader 4 Este sistema de acompanhamento de tendência foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. e confia em fugas de altos e baixos históricos para tomar e fechar comércios: é o completo oposto à abordagem de compra baixa e venda alta. Esse sistema de acompanhamento de tendências foi ensinado a um grupo de indivíduos normais e médios, e quase todos se tornaram traders lucrativos. A regra principal é "Negociar uma quebra de N-dia e ter lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N me acima M)". Exemplos: compre uma fuga de 10 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma baixa de 5 dias. Pare com uma fuga de 20 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma alta de 10 dias. Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é: Vá em flechas azuis Vá em frente nas setas vermelhas Saia em posições longas quando um ponto azul aparecer Saia das posições curtas quando aparecer um ponto vermelho Este indicador deve ser usado junto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel. para representar o mesmo período ou o sistema de negociação à prova de falhas. A função importante sobre esse indicador é que ele realmente verifica se sua última negociação foi interrompida e fornece mais sinais de entrada ao longo da tendência. Por isso, é o complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa de negociação de tartaruga. No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada antecipada e evitar variações aleatórias de tendência em condições altamente voláteis. Para fazer isso, este indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fechar acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como faria uma ordem normal de stop loss -. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já foi fechada. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível. Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, ativam ou desativam-los conforme a sua configuração de negociação. É assim que sua configuração de negociação se parece com o canal e o indicador clássico. Adicionalmente, este indicador também implementa alertas de entrada / saída. TradePeriod: Período de canal de Donchian para sinais de negociação StopPeriod: Período de canal de Donchian para sinais de saída StrictEntry: Aplicar parâmetros de entrada estritos como as tartarugas fizeram StrictExit: Aplicar parâmetros de saída estritos como as tartarugas fizeram StrictStop: não sair de uma negociação, a menos que seja no lucro ou o SL é atingido EvaluateStoploss: Verifique se foram interrompidos e mostrar sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o stop-loss ATRStopNumber: N. Factor para calcular o stop-loss DisplayAlerts: You conhecer. Por favor, consulte o indicador Turtle Trading Channel para ler as regras comerciais completas e originais. Ele pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (à prova de falhas) 2012-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções estritas para entradas, saídas, paradas e assim por diante. O Turtle Trading System é rentável? O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidoso. O seguinte é um backtest EURUSD (1995-2012) negociando todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer negociação -, negociando somente após a barra atual ter fechado, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e perdendo o código. stop-loss usando ATR2. E finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5 para cada negociação (talvez demais, mas divertido de assistir) MetaTrader 4 - Indicadores O Turtle Trading Channel - indicador para MetaTrader 4 Esse sistema de acompanhamento de tendência foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. e confia em fugas de altos e baixos históricos para tomar e fechar comércios: é o completo oposto à abordagem de compra baixa e venda alta. Esse sistema de acompanhamento de tendências foi ensinado a um grupo de indivíduos normais e médios, e quase todos se tornaram traders lucrativos. A regra principal é "Negociar uma quebra de N-dia e ter lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N me acima M)". Exemplos: compre uma fuga de 10 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma baixa de 5 dias. Pare com uma fuga de 20 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma alta de 10 dias. Neste indicador, as linhas vermelha e azul são as linhas de negociação e a linha pontilhada é a linha de saída. O sistema original é: Vá em frente quando a linha de negociação ficar azul Vá em frente quando a linha de negociação ficar vermelha Saia das posições longas quando o preço tocar a linha de saída Saia das posições curtas quando o preço tocar a linha de saída preço de abertura. Os parâmetros padrão do sistema foram 20,10 e 55,20. No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais iniciais de entrada e evitar oscilações de tendências aleatórias em condições altamente voláteis. Para fazer isso, este indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fechar acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como faria uma ordem normal de stop loss -. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já foi fechada. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível. Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: O clássico Indicador de Negociação de Tartarugas. para representar o mesmo período ou o sistema de negociação à prova de falhas e obter mais sinais se tiver sido interrompido. Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, ativam ou desativam-los conforme a sua configuração de negociação. Regras originais da tartaruga: Para operar exatamente como as tartarugas, você precisa configurar dois indicadores que representam o sistema principal e o sistema à prova de falhas. Configure o indicador principal com TradePeriod 20 e StopPeriod 10 (A. k.a S1) Configure o indicador à prova de falhas com TradePeriod 55 e StopPeriod 20 usando uma cor diferente. (A. k.a S2) A estratégia de entrada usando S1 é a seguinte. Compre breakouts de 20 dias usando S1 somente se a última troca sinalizada for uma perda. Vender breakouts de 20 dias usando S1 somente se a última troca sinalizada foi uma perda. Se a última negociação sinalizada por S1 foi uma vitória, você não deve negociar - Independentemente da direção ou se você trocou o último sinal ou não - A estratégia de entrada usando S2 é a seguinte: Compre breakouts de 55 dias somente se você ignorou o último sinal S1 e o mercado está se recuperando sem você Venda breakouts de 55 dias somente se você ignorou o último sinal S1 e o mercado está conectando sem você As tartarugas tiveram uma abordagem de dimensionamento de posição progressiva que aumentou seus ganhos. Uma vez que uma decisão de negociação tenha sido feita, você deve. Entre no mercado com 2 riscos. Coloque stop-loss 2ATR a partir do preço de abertura. Se a posição se mover a seu favor 1 / 2ATR, entre novamente no mercado com 2 de risco e acione todos os stop-losses 2ATR do preço atual. Se a posição se mover a seu favor 1 / 2ATR, entre novamente no mercado com 2 de risco e acione todos os stop-losses 2ATR do preço atual. Se a posição se mover a seu favor 1 / 2ATR, entre novamente no mercado com 2 de risco e acione todos os stop-losses 2ATR do preço atual. Pare de adicionar posições quando 4 posições foram tomadas. (E veja a regra de gerenciamento de dinheiro abaixo) A estratégia de saída é executada usando a linha pontilhada do indicador: Sair longs tomados usando S1 quando a ação do preço fecha abaixo de um mínimo de 10 dias Exit shorts usando S1 quando a ação do preço fecha acima de 10 dias alta Saia de longs usando S2 quando a ação de preço fecha abaixo de 20 dias de baixa Saia de shorts usando S2 quando a ação de preço fecha uma alta de 20 dias As tartarugas também tinham uma administração de dinheiro muito rígida. O risco de posição inicial foi 2, mas diminuiu de acordo com o rebaixamento atual. Se a conta tivesse um 10 drawdown, o risco para cada trade deveria diminuir 20 Se a conta tivesse um 20 drawdown, o risco para cada trade deveria diminuir 40. Se a conta tivesse um drawdown 30, o risco para cada trade deveria diminuir a 60. Assim, se a conta tiver um drawdown de N, o risco para cada trade deverá diminuir N2. Outras considerações: Não fique muito obcecado com os parâmetros 20,10 (S1) e 55,20 (S1) O TradePeriod deve ser sempre superior ao StopPeriod 2012-05-17: Adicionado alertas, corrigido um bug importante e anexado uma versão raw exibindo ambos os canais. 2012-06-12: Atualizado o indicador que habilita o modo estrito do mesmo arquivo. Turtle Trading: Uma Lenda do Mercado Em 1983, os lendários negociantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como o experimento passou pelo The Turtle Experiment No início dos anos 80, Dennis era amplamente reconhecido no mundo dos negócios como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros. enquanto Eckhardt rebateu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de tartarugas depois de relembrar as fazendas de tartarugas que ele havia visitado em Cingapura e decidindo que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas. Encontrando as Tartarugas Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa da Turtle. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: O grande dinheiro na negociação é feito quando se pode ficar muito baixo, após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir a todas as cotações nos mercados em que se negocia. Outras opiniões do mercado são boas para seguir. Se alguém tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada comércio. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda. Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para saber mais sobre o comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário) As tartarugas aprenderam muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A ideia é que a tendência é sua amiga, então você deve comprar futuros que saiam do lado positivo das faixas de negociação e vendam breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo o Comércio Ativa.) Figura 1: Comprar prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Este negócio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. No The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados (2007). O autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas: observe os preços em vez de confiar nas informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões de negociação. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real.) Nunca arrisque mais de dois de sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns. Funcionou De acordo com o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começasse com 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, teria terminado o ano com 25.000. Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A idéia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a se consolidar ou reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.) Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar certos 40-50 do tempo e estarem prontos para grandes rebotes. The Bottom Line A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. É também uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os traders a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, então cabe a você decidir se essa estratégia é para você.